Nella definizione del sistema mi sono posto i seguenti obiettivi:
1) realizzare un TS che operasse esclusivamente in intraday, chiudendo ogni operazione alla chiusura della giornata di contrattazioni borsistiche
2) basato su un algoritmo estremamente semplice in modo da attenuare problemi di ottimizzazione ed overfitting
3) che fosse in grado di seguire uno o due trend principali che si sviluppano nel corso della giornata
4) che fosse sufficientemente reattivo da chiudere rapidamente le operazioni in perdita
5) in grado di guadagnare ogni giorno
6) che faccia al massimo tre operazioni al giorno (nuova regola)
Sebbene quest'ultimo punto sia, ovviamente, di non facile conseguimento, resta in ogni caso uno dei fari guida del TS.
I punti 1 e 4, nella mia esperienza di trader, sono fondamentali per seguire fedelmente i segnali dati dal Trading System.
La maggiore difficoltà nel seguire un sistema automatico, sta infatti nello stress generato dalla gestione della posizione. Lasciare che il sistema chiuda le operazioni in perdita con passivi pesanti, oppure, portare le posizioni in overnight, restando esposti alle bizze di wall Street,possono portare i traders a non seguire fedelmente anche i TS più redditizi ed affidabili.
Detto questo, non ci resta che vedere come si comporterà il sistema nel mercato reale.
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